Políticas de Inversión
El Modelo Index Absolute Return (IDAR) entra dentro de la categoría de Gestión Alternativa e invierte principalmente en Índices Bursátiles (CAC 40, IBEX 35, AEX 25, S&P 500, DJIA), y Forex (EUR.USD), vía Futuros y CFDs. Su principal objetivo es la revalorización del Capital a Corto/Medio plazo y así poder alcanzar Retornos Absolutos entorno al 15% anual. Para ello utiliza como estrategia principal “Momentum Trading”, que consiste en tomar posicioneslargas/cortas según la tendencia del mercado, basando las decisiones de inversión en el análisis técnico intradía y en las noticias de última hora (Breaking News) que surjan sobre temas macroeconómicos, políticos, sectoriales, etc que consideremos puedan afectar al comportamiento intradía de estos índices. En la Gestión del Modelo, se utiliza principalmente como herramientas (1) el Análisis Técnico y (2) la búsqueda de Noticias de Última hora (Breaking News). Para el Análisis Técnico, utilizamos Medias Móviles y el indicador de tendencia CCI (Commodity Channel Index), complementando el gráfico con velas japonesas y distintos Time Frames que nos permiten visualizar y analizar la tendencia de un valor en el corto, medio, y largo plazo. En cuanto a la Búsqueda de Noticias (Breaking News), es fundamental estar atento a cualquier tipo de información sensible que pueda afectar al comportamiento de las bolsas. Para ello, hemos desarrollado un sistema que nos permite captar rápidamente cualquier información que se publique en Medios TV (CNBC, Bloomberg TV, BBC etc), plataformas financieras (Reuters, Bloomberg, Interactive Brokers, etc), redes sociales y/o webs financieras y que pueda tener un impacto en la tendencia (alcista/bajista) que pueda seguir el mercado en el corto plazo (intradía). En la Gestión del modelo se utiliza la estrategia Long-Short. Al ser una Gestión a corto plazo, el modelo utiliza distintas combinaciones (Long / Short) entre los distinto Productos (Futuros
y CFDs) y Activos (Indices Bursátiles, Forex) para:
- Generar Alpha y obtener rentabilidades positivas.
- Gestionar pérdidas latentes mediante el neteo una vez alcanzado un nivel de perdida predeterminado. (-100€)
En términos de operatividad, una variación de +/- 1% en cualquier activo supondrá la pérdida/ganancia de +/- 100€ aproximadamente.
