| Tipo de inversión | Gestión Discrecional de Carteras |
| Tipo de gestión | Gestión Alternativa |
| Categoría | Renta variable |
| Mandato de Gestión | Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA |
| Depositario de efectivo | Interactive Brokers |
| Depositario de valores | Interactive Brokers |
| Inversión mínima | 10.000 € |
| Comisión de gestión anual | 1,20 % |
| Comisión de revalorización | 10,00 % |
| Límites máximos y restricciones | |
|---|---|
| Exposición por activo (máximo) | 100 % |
| Exposición Divisa no Euro | SI |
| Volatilidad anualizada(maximo) | 16 % |
| Derivados | SI |
| Apalancamiento | Si |
| Posiciones bajistas | SI |
| Rentabilidad – Riesgo Anual Esperado</strong | |
| Rentabilidad esperada | |
| Máximo Drawdown esperado | -17 % |
| Volatilidad anualizada esperada | 16 % |
| Productos utilizados | |
|---|---|
| Productos no complejos | SI |
| Productos complejos | Derivados(CFD) |
| Universo de inversión y referencia | |
| Derivados(Futuros) | CFD |
| Perfil de Riesgo | |
| Muy arriesgado | |
Descripción de la Estrategia
El objetivo de la cartera es que de forma sólida y a largo plazo consigamos la mayor rentabilidad posible en las tendencias alcistas del mercado, minimizando al máximo las caídas del mercado con estrategias de cobertura basadas en indicadores de amplitud del mercado posicionándonos en corto en los principales índices bursátiles a través de derivados.
Se trata de seleccionar a través de varios filtros de análisis técnico una selección de acciones americanas o europeas que sean fuertes y alcistas y que pertenezcan a sectores fuertes y alcistas y mantenerlas en cartera mientras su momentum sea muy positivo.
El sistema tiene una gestión del riesgo muy ajustada con la cuál se obtiene un ratio de acierto del 50% con una rentabilidad riesgo por operación de 4 a 1 por lo tanto corta rápido las pérdidas y exprime al máximo las operaciones positivas.
La cartera podría estar 100% invertida en Renta Variable, llegar a estar 100% en liquidez e incluso llegar a tener un posicionamiento neto bajista si la salud del mercado de renta variable así lo indica según el sistema.
CAGR (RENTABILIDAD ANUALIZADA) = +17%
MÁXIMO DRAWDOWN = -17%
VOLATILIDAD ANUALIZADA = 16%
Además, el benchmark al cuál buscaremos batir siempre será el S&P500.