| Tipo de inversión | Gestión Discrecional de Carteras |
| Tipo de gestión | Gestión Alternativa |
| Categoría | Gestion global |
| Mandato de Gestión | Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA |
| Depositario de efectivo | Interactive Brokers |
| Depositario de valores | Interactive Brokers |
| Inversión mínima | 10.000 € |
| Comisión de gestión anual | 1,20 % |
| Comisión de revalorización | 0,00 % |
| Límites máximos y restricciones | |
|---|---|
| Exposición por activo (máximo) | 25 % |
| Exposición Divisa no Euro | SI |
| Volatilidad anualizada(maximo) | 9 % |
| Derivados | SI |
| Apalancamiento | Si |
| Posiciones bajistas | SI |
| Rentabilidad – Riesgo Anual Esperado</strong | |
| Rentabilidad esperada | |
| Máximo Drawdown esperado | -14 % |
| Volatilidad anualizada esperada | 9 % |
| Productos utilizados | |
|---|---|
| Productos no complejos | SI |
| Productos complejos | Derivados(CFDs) |
| Universo de inversión y referencia | |
| Derivados(Futuros) | CFD |
| Perfil de Riesgo | |
| Muy arriesgado | |
Descripción de la Estrategia
El objetivo de la cartera es que de forma sólida y a largo plazo consigamos la mayor rentabilidad con el menos riesgo o volatilidad posible diversificando tanto en
tipos de clases de activos, como en distintos mercados y sectores a través de varios sistemas des correlacionados entre sí, que nos permitirán alcanzar el objetivo de batir al mercado con mucha menos volatilidad y con menores drawdowns en nuestra cartera.
Se trata de una asignación táctica de activos llevada a cabo a través de ETFs, invertiremos en Renta Fija, Renta Variable y Oro en función del momentum en el que se encuentren estas clases de activos haciendo rebalanceos para tener la cartera lo mejor preparada posible para aprovechar la fuerza y tendencias alcistas cuando corresponda y minimizar los drawdowns y la volatilidad.
Los porcentajes de partida de la cartera serán: 40% Renta Fija, 40% Renta Variable y 20% Oro.
La diversificación entre distintas clases de activos hace que el modelo de gestión supere muy bien los posibles drawdowns que se produzcan en el mercado.
Control de la volatilidad a la hora de asignar los pesos de los activos consigue que nos adaptemos muy bien a la situación global del mercado en casa momento.
El factor Momentum y dual momento aplicado a los sistemas que utilizaremos nos ayuda a sacar el mayor partido posible a las tendencias alcistas del mercado.
CAGR (RENTABILIDAD ANUALIZADA) = 13,6%
MÁXIMO DRAWDOWN = 11,2%
VOLATILIDAD ANUALIZADA = 7,5%
Por este motivo, para ser prudentes establecemos unos objetivos de rentabilidad de entre un 12% anual, con una volatilidad esperada de un 9% y un drawdown máximo esperado de un -14%.
Además, el benchmark al cuál buscaremos batir es la cartera clásica de Jack Bogle 60-40, es decir 60% RV y 40% RF cuyos resultados desde 1978 son 11% de rentabilidad anualizada y un máximo drawdown de -27%.