| Tipo de inversión | Gestión Discrecional de Carteras |
| Tipo de gestión | Gestión Alternativa |
| Categoría | Trading |
| Mandato de Gestión | Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA |
| Depositario de efectivo | Interactive Brokers |
| Depositario de valores | Interactive Brokers |
| Inversión mínima | 5.000 € |
| Comisión de gestión anual | 2,0 % |
| Comisión de revalorización | 12,00 % |
Formulario
| Límites máximos y restricciones | |
|---|---|
| Exposición por activo (máximo) | 15 % |
| Exposición Divisa no Euro | SI |
| Volatilidad anualizada(maximo) | 30 % |
| Derivados | NO |
| Apalancamiento | NO |
| Posiciones bajistas | SI |
| Rentabilidad – Riesgo Anual Esperado</strong | |
| Rentabilidad esperada | +30 % |
| Máximo Drawdown esperado | -20 % |
| Volatilidad anualizada esperada | 30 % |
| Productos utilizados | |
|---|---|
| Productos no complejos | Acciones |
| Productos complejos | NO |
| Universo de inversión y referencia | |
| Derivados(Futuros) | ICE,CME,NYMEX. |
| Derivados(Forex) | NO |
| Perfil de Riesgo | |
|---|---|
| Muy arriesgado | |
Descripción de la Estrategia
El modelo invierte únicamente en acciones y ETF´s internacionales. Respeto a la asignación de activos, podemos decir que invertirá fundamentalmente en Estados Unidos y Europa, por ser los mercados más cercano estudiados por nosotros.
En el resto de mercados nuestras inversiones serán excepcionales.
La operativa que se aplicará es “day trading”, con arquitectura abierta y con
estos limites operativos: 90 % ACCIONES MÁXIMO 10 % LIQUIDEZ MÍNIMA
El modelo es un sistema de alta frecuencia operativa, con un numero máximo de 10 posiciones. La operación máxima por capital será de un 15%, con un riesgo menor por operación 3%
La selección de valores se hace em aquellas empresas que cumplan los siguientes requisitos: un fuerte compromiso de la dirección con los inversores, un modelo de negocio sólido que le permita situarse en una posición de ventaja respecto a los competidores, una valoración atractiva comparada con su capacidad para generar resultados. También usaremos la técnica de análisis técnico de mejor “Momentum» para entrar en estas empresas.
El modelo tiene como objetivo conseguir rentabilidades anuales estimadas superiores al +30%, con una volatilidad anualizada no superior al 30%
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