Descripción de la Estrategia: ANALISIS CUANTITATIVO DE MILLONES DE DATOS

La gestión de esta cartera se basa en el análisis de grandes cantidades diarias de datos que afectan al precio de los activos cotizados (BIG DATA).

Se utiliza un software de creación propia que analiza cada día más de 6000 activos con diferentes variables que afectan al precio, como; variables estacionales, variables técnicas y variables fundamentales y macroeconómicas.

Una vez se cumple alguna de estas variables, se hace un análisis del comportamiento del precio de los últimos 22 años después de que esta misma variable se haya cumplido durante este periodo de tiempo para encontrar patrones repetitivos del comportamiento de este precio. Se analiza el riesgo, la rentabilidad, la fiabilidad y la muestra, y se hacen proyecciones a medio plazo de este mismo precio.

Se basa en encontrar probabilidades pasadas de ocurrencia para calcular las probabilidades esperadas futuras.
Se analizan y se hacen operaciones en activos de las principales bolsas mundiales

Ejemplo de análisis cuantitativo:

Análisis fundamental previo a la selección de la operación:
– Crecimiento en márgenes que ya tienen que ser positivos.
– Evolución y crecimiento del ingreso de caja, proveniente del negocio.
– Análisis estacional del periodo analizado: Probabilidad de subida +70%.
– Análisis técnico cuantitativo: combinación de diferentes escenarios siempre con una probabilidad esperada superior al 70%.
– Análisis del riesgo de los escenarios planteados. El riesgo esperado tiene que ser 4 veces menor a la rentabilidad esperada.