07 DATA SCIENCE
Tipo de inversión Gestión Discrecional de Carteras
Tipo de gestión Gestión Activa
Categoría (Values) acciones (momentum) con patrones de inversión
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositario de efectivo Interactive Brokers Ireland
Depositario de valores Interactive Brokers Ireland
Inversión mínima 5.000 €
Comisión de gestión anual 1,00 %
Comisión de revalorización 24 %
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Información
Tipo de Inversión Gestión Discrecional de Carteras
Tipo de Gestión Gestión Activa
Categoría (Values) acciones (momentum) con patrones de inversión
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositario de efectivo Interactive Brokers Ireland
Depositario de Valores Interactive Brokers Ireland
Inversión y comisiones
Inversión mínima 5.000 €
Comisión de gestión anual 1,0%
Comisión de revalorización 24,00%
Límites máximos y restricciones
Exposición por activo (máximo) 25 %
Exposición Divisa no Euro SI, USD y otros
Volatilidad anualizada(maximo) 25 %
Volatilidad negativa anualizada (max) 25 %
Derivados Sí, futuros , opciones y cfds
Apalancamiento Sí, permitido por IBKR
Posiciones bajistas Sí en derivados los permitidos
Rentabilidad – Riesgo Anual Esperado
Rentabilidad esperada 30%
Máximo Drawdown esperado 25%
Volatilidad anualizada 20%
Productos utilizados
Productos no complejos Acciones europeas, americanas e internacionales
Productos Complejos Futuros, opciones, ETF y CFDS
Universo de inversión y referencia
Índice de referencia S&P500
Derivados (Futuros) GLOBEX
Perfil de Riesgo
Muy arriesgado

Descripción de la Estrategia: ANALISIS CUANTITATIVO DE MILLONES DE DATOS

La gestión de esta cartera se basa en el análisis de grandes cantidades diarias de datos que afectan al precio de los activos cotizados (BIG DATA).

Se utiliza un software de creación propia que analiza cada día más de 6000 activos con diferentes variables que afectan al precio, como; variables estacionales, variables técnicas y variables fundamentales y macroeconómicas.

Una vez se cumple alguna de estas variables, se hace un análisis del comportamiento del precio de los últimos 22 años después de que esta misma variable se haya cumplido durante este periodo de tiempo para encontrar patrones repetitivos del comportamiento de este precio. Se analiza el riesgo, la rentabilidad, la fiabilidad y la muestra, y se hacen proyecciones a medio plazo de este mismo precio.

Se basa en encontrar probabilidades pasadas de ocurrencia para calcular las probabilidades esperadas futuras.
Se analizan y se hacen operaciones en activos de las principales bolsas mundiales

Ejemplo de análisis cuantitativo:

Análisis fundamental previo a la selección de la operación:
– Crecimiento en márgenes que ya tienen que ser positivos.
– Evolución y crecimiento del ingreso de caja, proveniente del negocio.
– Análisis estacional del periodo analizado: Probabilidad de subida +70%.
– Análisis técnico cuantitativo: combinación de diferentes escenarios siempre con una probabilidad esperada superior al 70%.
– Análisis del riesgo de los escenarios planteados. El riesgo esperado tiene que ser 4 veces menor a la rentabilidad esperada.